http://dvv7.livejournal.com/ ([identity profile] dvv7.livejournal.com) wrote in [personal profile] mi_b 2015-02-12 08:19 pm (UTC)

Это не я фантазирую, это кто-то молодой в BNP пишет что "2/3 датских бондов покрытых ипотекой истекают в срок до 5 лет." :-)

А я, вот, конкретно смотрю на UK forward curve (bootstrapped from AA-rated instruments) и UK OIS (Банк Англии начал публиковать) -- все нормально с дисконтированием в фунте стерлинга.

Разве все так плохо с валютными рисками у датских инвесторов, чтобы делать хотя бы среднесрочный liability match в фунте и долларе. Или там пенсионные фонды Германскими бундами запаслись и рассказали Банку Дании что будет без привязки?

Post a comment in response:

This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting