Это не я фантазирую, это кто-то молодой в BNP пишет что "2/3 датских бондов покрытых ипотекой истекают в срок до 5 лет." :-)
А я, вот, конкретно смотрю на UK forward curve (bootstrapped from AA-rated instruments) и UK OIS (Банк Англии начал публиковать) -- все нормально с дисконтированием в фунте стерлинга.
Разве все так плохо с валютными рисками у датских инвесторов, чтобы делать хотя бы среднесрочный liability match в фунте и долларе. Или там пенсионные фонды Германскими бундами запаслись и рассказали Банку Дании что будет без привязки?
no subject
А я, вот, конкретно смотрю на UK forward curve (bootstrapped from AA-rated instruments) и UK OIS (Банк Англии начал публиковать) -- все нормально с дисконтированием в фунте стерлинга.
Разве все так плохо с валютными рисками у датских инвесторов, чтобы делать хотя бы среднесрочный liability match в фунте и долларе. Или там пенсионные фонды Германскими бундами запаслись и рассказали Банку Дании что будет без привязки?