![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Теханализ в физике
http://ivanov-petrov.livejournal.com/1235504.html
интервью: http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/shnol_liki.htm
исходная статья: http://ufn.ru/ru/articles/2000/2/o/
критика: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/6959.html
Грустная история про Шноля - типичный "технический анализ" в физике. Если коротко, то человек в самых разных экспериментах видит "похожести" в гистограммах и изучает паттерны этих похожестей. При этом попытки формализовать "похожесть" статистичекими методами оказываются неудачными, но из этого делается вывод, что тем хуже для статистических методов.
В финансах тоже десятки тысяч людей убивают свои жизни на поиск неформализуемых закономерностей в последовательных картинках. Но в финансах это, хотя бы, верифицируемая деятельность. Не мгновенно и со статистичеким шумом, но верифицируемая. А в физике соблазнов куда больше. Господь - он баланс счета быстро не представит. Главная сложность в обоих случаях - не забывать, что сам исследователь является частью исследования (иногда самой интересной). Это верно даже если не сравнивать гистограммы "экспертами", а применять формальные методы. Например, довольно важный концепт out-of-sample testing при попытке его четко определить сводится к нюансам того, что было в какой-то момент в голове исследователя.
Понятно, что в тот момент, когда Шноль прямым текстом говорит, что "задача нашей кампании, нас очень мало, нас пятеро, ну шесть, может быть, сказать, что это правда. И мы это сказали. Это правда" все надежды на его объективность нужно оставить. Ну а доступность для внешней критики он описывает так: "Я ни разу не отказывал себе в участии в боях, так сказать. И ни разу не был бит публично. Чтобы сдаться на семинаре – этого не было."
Жалобы в интервью на отсутствие нормальной аппаратуры (и, надо понимать, средств на изоляцию лаборатории от внешних воздействий) звучали бы грустно, если бы не было смешно, что возможность артефактов аппаратуры в статье даже не обсуждается.
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Во всяких неликвидах это видно особенно хорошо. Думаю если посмотреть на высокочастотоные данные, то тоже подтвердится. Например, смотрим RUB :) - там ЦБ ставил limit orders по определенному алгоритму. И что-же? Явно виден support пока он не уходил.
no subject
вот, например, moving averages - это kernel smoothing с ядром, равным единичке на отрезке, нолику вне его (желающие могут переформулировать это на языке фильтров ;) )
все, во что там можно "верить" - это либо то, что ты описал, либо вполне есть в стандартной статистике (причем на гораздо более интересном уровне, например moving average с разнобразными весами и тп ;) ).
no subject
Рынок в некоторых местах очень efficient, а в других местах rather inefficient, по куче причин - risk preferences, access to funding, market access etc. "Технический анализ" это одна из манифестаций, если рынок себя ведет так что его можно предсказать по поведению в последние минуты, часы или дни то значит не вся информация и арбитражные возможности были исчерпаны. А как это определяется, через "head-n-shoulders" или через слухи о куче stop-losses in S&P @ 1000, это уже не так важно.
no subject
no subject
no subject
впрочем, мало ли - вдруг ваш профессор - это вольфганг хердле какой-нибудь. тогда действительно и с эконометрикой все хорошо, и уж тем более со статистикой.
no subject