Проблема с репликацией инфляции через кванто, на мой взгляд, в существенном wrong way component для дилера от российских акций и, возможно, commodities из пунктов 2 и 3. Чтобы верно оценить риски, которые на себя берет провайдер индекса, этот компонент надо будет как-то отражать в его значениях (через использование измененного FX implied? Или как фиксированный спред, который вычитается из значения индекса?), что потенциально может увеличить ошибку репликации.
Еще, если пытаться встраивать кванто-индекс в ноту и выписывать опционы, то у него тоже будут проблемы со стоимостью опционов из пункта 5.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2014-01-06 01:27 am (UTC)Еще, если пытаться встраивать кванто-индекс в ноту и выписывать опционы, то у него тоже будут проблемы со стоимостью опционов из пункта 5.