Методы (и, как следствие, интерпретация результата) в market microstructure и traditional asset pricing сильно отличаются.
Я знаю много людей, которые считают, что надо смотреть на order flow отдельных трейдеров а не на PIN (и тогда работа будет интереснее широкой публике). Некоторые датасеты это позволяют, но не для русских стоков (насколько мне известно).
Еще мне было интересно позиционирование работы для американского рынка: акцент на "мы показываем эффективность VPIN, а Crimea - это просто такой event". У людей из России и Украины акценты, понятно, другие.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2015-02-27 02:58 am (UTC)Я знаю много людей, которые считают, что надо смотреть на order flow отдельных трейдеров а не на PIN (и тогда работа будет интереснее широкой публике). Некоторые датасеты это позволяют, но не для русских стоков (насколько мне известно).
Еще мне было интересно позиционирование работы для американского рынка: акцент на "мы показываем эффективность VPIN, а Crimea - это просто такой event". У людей из России и Украины акценты, понятно, другие.