Я после вашего предыдущего комментария засомневался и перестал понимать, как Сити за меньше 2.7% в год опции на рублевый компо индекс изготовило. Теперь понял обратно - он таки не рублевый компо и Сергей ошибается. Ошибка вполне извинительная и довольно тонкая - см. комментарии вокруг этой ветки, это разница между compo returns и compo.
Надо признаться, что индекс с нормальным компо даже начал было казаться мне логичным. Возможно, такая и была изначально конструкция, а потом Сити ее поменяло, а профессора РЭШ были недостаточно опытны или внимательны, чтобы это заметить и так и думают, что оно компо ;)
Так что сейчас я думаю, что мои изначальные выкладки про стратегию для хедж фонда верны и что цена опции 1.3% в год примерно правильная, ну, может, там 1.5% или 1.6% от силы. Моделировать это всерьез мне по-прежнему недосуг.
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2013-12-18 10:00 pm (UTC)Надо признаться, что индекс с нормальным компо даже начал было казаться мне логичным. Возможно, такая и была изначально конструкция, а потом Сити ее поменяло, а профессора РЭШ были недостаточно опытны или внимательны, чтобы это заметить и так и думают, что оно компо ;)
Так что сейчас я думаю, что мои изначальные выкладки про стратегию для хедж фонда верны и что цена опции 1.3% в год примерно правильная, ну, может, там 1.5% или 1.6% от силы. Моделировать это всерьез мне по-прежнему недосуг.