Индекс инфляции-2

[mi_b]

Тем временем, не только журнал анонимного бравого бойца то ли с РЭШ, то ли с ВЭБ, то ли с Ситигруп mukhomorische удален, но и все его записи и комментарии к ним недоступны через блоги.яндекс: мне не удалось развернуть полный текст по ссылкам в http://blogs.yandex.ru/search.xml?post=http%3A%2F%2Fmukhomorische.livejournal.com%2F2568.html&ft=comments

Кто-то умеет, когда надо ;)

Comments

[mi-b.livejournal.com]

Я после вашего предыдущего комментария засомневался и перестал понимать, как Сити за меньше 2.7% в год опции на рублевый компо индекс изготовило. Теперь понял обратно - он таки не рублевый компо и Сергей ошибается. Ошибка вполне извинительная и довольно тонкая - см. комментарии вокруг этой ветки, это разница между compo returns и compo.

Надо признаться, что индекс с нормальным компо даже начал было казаться мне логичным. Возможно, такая и была изначально конструкция, а потом Сити ее поменяло, а профессора РЭШ были недостаточно опытны или внимательны, чтобы это заметить и так и думают, что оно компо ;)

Так что сейчас я думаю, что мои изначальные выкладки про стратегию для хедж фонда верны и что цена опции 1.3% в год примерно правильная, ну, может, там 1.5% или 1.6% от силы. Моделировать это всерьез мне по-прежнему недосуг.